Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix

Ne soruyor

Varlık sayısı gözlem sayısına yaklaştığında örneklem covariance matrisi güvenilmez hale geliyor. Ledoit ve Wolf bu matrisi tek başına kullanmak yerine daha kısıtlı bir tahminciyle ağırlıklı ortalamasını alıyor. Ağırlık keyfi değil, veriden hesaplanıyor. Ortaya çıkan matrisin gürültüsü daha az ve tersi güvenle alınabiliyor.