1952’den bugüne quant finansın temel makaleleri, uygulanmış ve etkileşimli hale getirilmiş.
Her makale okunuyor, uygulanıyor ve figürleri sıfırdan çiziliyor. Buradaki figürler canlı: parametreleri değiştirebilirsin.
Seriye git →Makaleler
Quant finansın temel makaleleri, uygulanmış ve figürleri yeniden çizilmiş.
Bölüme git →
1952Harry MarkowitzPortfolio Selection
Portföy seçimini beklenen getiri ve variance arasında bir denge problemi olarak kuran ilk çalışma.
Durum: in progress1964William F. SharpeCapital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of RiskDurum: planned
1989Richard O. MichaudThe Markowitz Optimization Enigma: Is 'Optimized' Optimal?Durum: planned
19501960197019801990
Optimizasyon, girdilerdeki tahmin hatasını büyütür: “optimal” portföy çoğu zaman en çok hata taşıyan portföydür.
19501960197019801990
1952Harry MarkowitzPortfolio Selection
Portföy seçimini beklenen getiri ve variance arasında bir denge problemi olarak kuran ilk çalışma.
Durum: in progress1964William F. SharpeCapital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of RiskDurum: planned
1989Richard O. MichaudThe Markowitz Optimization Enigma: Is 'Optimized' Optimal?Durum: planned
Optimizasyon, girdilerdeki tahmin hatasını büyütür: “optimal” portföy çoğu zaman en çok hata taşıyan portföydür.