Makaleler
Quant finance literatürünün temel makaleleri, kronolojik bir eksen üzerinde. Her makale uygulandı ve figürleri yeniden çizildi.
Portföy seçimini beklenen getiri ve variance arasında bir denge problemi olarak kuran ilk çalışma.
Durum: in progressOptimizasyon, girdilerdeki tahmin hatasını büyütür: “optimal” portföy çoğu zaman en çok hata taşıyan portföydür.
Örneklem covariance matrisi kararsızdır; shrinkage ile yapılandırılmış bir tahminciye çekilmesi gerekir.
Portföy seçimini beklenen getiri ve variance arasında bir denge problemi olarak kuran ilk çalışma.
Durum: in progressOptimizasyon, girdilerdeki tahmin hatasını büyütür: “optimal” portföy çoğu zaman en çok hata taşıyan portföydür.
Örneklem covariance matrisi kararsızdır; shrinkage ile yapılandırılmış bir tahminciye çekilmesi gerekir.